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Moving Average Trading-Strategie

In der schnelllebigen Welt des Handels ist es entscheidend, über eine effektive Strategie zu verfügen, um profitable Entscheidungen zu treffen. Eine beliebte und bewährte Methode ist die Verwendung des Moving Average (SMA/EMA). In unserem Leitfaden zur Verwendung der Moving Average Trading-Strategie zeigen wir dir, wie du diese leistungsstarke Technik nutzen kannst, um Deine Gewinne zu maximieren.


ma ribbon filled mt5
Nutze die Moving- Average Strategie um Trends zu erkennen.

Egal, ob du ein erfahrener Trader oder ein Anfänger bist, dieser Leitfaden bietet dir einen umfassenden Überblick darüber:

  • Was ein Moving Average ist

  • Was die Unterschiede bei SMA und EMA sind

  • Berechnung des Moving Average

  • Verwendung von Gleitenden Durchschnitten zur Identifizierung von Trends

  • Beliebte Einstellungen für den Moving Average

  • Golden-Cross Moving Average- Strategie

  • Welche Einstellungen ich Favorisiere

  • Kostenloser Moving Average- Indikator für den MT5

Lass uns gemeinsam den gleitenden Durchschnitt entdecken und deine Handelsfähigkeiten auf die nächste Stufe heben!


 

Was ist ein Moving Average?


Der Moving Average ist ein statistisches Mittel, das verwendet wird, um Schwankungen in Daten zu glätten und einen Trend zu identifizieren. Er wird durch Berechnung des Durchschnitts einer bestimmten Anzahl von Perioden gebildet. Der Moving Average hilft dabei, langfristige Trends zu erkennen, indem er kurzfristige Schwankungen ausgleicht. Es gibt verschiedene Arten des Moving Average, darunter den Simple Moving Average (SMA) und den Exponential Moving Average (EMA).


 

Unterschiede von Simple (SMA) & Exponential (EMA)- Moving Average


Der Simple Moving Average (SMA) berechnet den Durchschnittspreis einer Sicherheit, indem er die Schlusskurse über einen bestimmten Zeitraum addiert und durch die Anzahl der Perioden teilt.

  • Vorteile: Der Simple Moving Average (SMA) ist leichter zu berechnen und reagiert im Allgemeinen langsamer auf Kursveränderungen im Vergleich zum Exponential Moving Average (EMA). Diese Eigenschaft kann für Händler von Vorteil sein, die sich nach weniger volatilen Signalen richten.

  • Nachteile: Aufgrund seiner langsameren Reaktion auf aktuelle Kursbewegungen im Vergleich zum EMA besteht die Möglichkeit, dass Kaufsignale verzögert erkannt oder potenzielle Trendwenden übersehen werden.


Der Exponential Moving Average (EMA) gewichtet die jüngsten Daten stärker als ältere Daten und reagiert daher schneller auf Preisänderungen. Dies macht den EMA zu einer guten Wahl für kurzfristige Trends und schnelle Handelsentscheidungen.

  • Vorteile: Dank seiner schnelleren Reaktion auf aktuelle Kursveränderungen im Vergleich zum SMA kann der EMA Kauf- und Verkaufssignale früher generieren.

  • Nachteile: Der EMA ist anfälliger für kurzfristige Kursschwankungen und kann daher mehr Fehlsignale produzieren im Vergleich zum SMA, der weniger anfällig für solche Schwankungen ist.


Der Moving Average ist ein nützliches Werkzeug:

  • Um Trends zu identifizieren

  • Um potenzielle Einstiegspunkte für Trades zu finden


Es ist wichtig zu beachten, dass der Moving Average allein nicht ausreicht, um Handelsentscheidungen zu treffen, sondern als Bestätigungsinstrument in Verbindung mit anderen Indikatoren oder Markttechnischen Methoden verwendet werden sollte.


Vergleich EMA200, SMA200, Moving Average Strategie
Der EMA (Grün) im Vergleich zum SMA (Gelb) reagiert etwas schneller auf den Kursanstieg.

Berechnung des Moving Average


Die Berechnung des Moving Average ist relativ einfach, erfordert jedoch die Verwendung von Daten über einen bestimmten Zeitraum. Um den Simple Moving Average (SMA) zu berechnen, addierst du die Schlusskurse über den gewünschten Zeitraum und teilst die Summe durch die Anzahl der Perioden.


Die Formel für den SMA lautet:

SMA = (Schlusskurs1 + Schlusskurs2 + Schlusskurs3 + ... + Schlusskursn) / n


Um den Exponential Moving Average (EMA) zu berechnen, musst du zuerst einen Anfangswert festlegen. Dies kann der Schlusskurs des ersten Tages oder der Durchschnittspreis über einen bestimmten Zeitraum sein.


Anschließend verwendest du die folgende Formel:

EMA = (aktueller Schlusskurs - vorheriger EMA) * (2 / (n + 1)) + vorheriger EMA


Es ist wichtig, die Berechnung selbst zu verstehen, um den Indikator richtig anzuwenden und zu interpretieren.


 

Verwendung des Moving Average zur Identifizierung von Trends


Einer der Hauptzwecke des Moving Average ist es, Trends zu identifizieren. Wenn dein Kurs einer Sicherheit über dem Moving Average liegt, kann dies auf einen Aufwärtstrend hinweisen, während ein Kurs unter dem Moving Average auf einen Abwärtstrend hinweisen kann.



Der Moving Average (MA) kann auf unterschiedlichen Zeiteinheiten unterschiedliche Signale anzeigen, weil er auf der Analyse eines bestimmten Zeitraums basiert, der sich je nach eingestellter Periodenlänge ändert.


Wenn du beispielsweise einen 50-Tage-MA verwendest, betrachtet er den Durchschnitt der letzten 50 Tage an Schlusskursen.

Wenn du den MA auf einer kürzeren Zeiteinheit wie einem 1-Stunden-Chart verwendest, repräsentiert der 50-Tage-MA immer noch den Durchschnitt der letzten 50 Tage, aber in Stunden anstatt Tagen. Daher werden kurzfristige Schwankungen im Preis stärker berücksichtigt, da sie einen größeren Teil des MA beeinflussen können.


Auf längeren Zeiteinheiten wie einem Wochenchart repräsentiert der 50-Tage-MA den Durchschnitt der letzten 50 Wochen, was einen längerfristigen Blick auf den Preis darstellt. Daher werden hier kurzfristige Schwankungen im Preis weniger stark berücksichtigt, und der MA kann eine langfristigere Perspektive auf den Trend bieten.


Insgesamt kann die Verwendung unterschiedlicher Zeiteinheiten dazu führen, dass der MA unterschiedliche Signale anzeigt, da er verschiedene Zeitperioden für die Berechnung verwendet und unterschiedliche Aspekte des Preisverhaltens betont. Es ist wichtig, dies zu berücksichtigen und den MA entsprechend der gewünschten Handelsstrategie und der spezifischen Marktbedingungen anzupassen.


Der Moving Average kann auch verwendet werden, um potenzielle Einstiegspunkte für Trades zu finden. Wenn dein Kurs einer Sicherheit einen Aufwärtstrend zeigt und dann auf den Moving Average zurückfällt, könnte dies ein guter Zeitpunkt sein, um eine Long-Position einzugehen. Umgekehrt, wenn dein Kurs einer Sicherheit einen Abwärtstrend zeigt und dann den Moving Average von unten nach oben durchbricht, könnte dies ein Signal für einen möglichen Short-Einstieg sein. Es ist wichtig zu beachten, dass der Moving Average allein nicht ausreicht, um Handelsentscheidungen zu treffen. Du solltest ihn als Bestätigungsinstrument in Verbindung mit anderen Indikatoren und Analysetools verwenden. Es ist auch ratsam, den Moving Average in Kombination mit anderen technischen Analysemethoden wie Unterstützungs- und Widerstandsniveaus oder Trendlinien zu verwenden, um eine umfassendere Sicht auf den Markt zu erhalten.


Kurs berührt den 200 Tage EMA und wird abverkauft
Kurs berührt den 200 Tage EMA und wird abverkauft.

Beliebte Einstellungen für den Moving Average


Es gibt zwar keine allgemeingültigen "besten" Einstellungen für den Moving Average, da die optimalen Werte von verschiedenen Faktoren abhängen, wie z. B.:


  • Handelsmarkt: Unterschiedliche Märkte und Anlageklassen verhalten sich unterschiedlich, daher erfordern sie möglicherweise unterschiedliche MA-Einstellungen.

  • Zeitrahmen: Die Betrachtungsdauer des Charts (z. B. kurzfristig, mittelfristig oder langfristig) kann die Wahl der MA-Perioden beeinflussen.

  • Handelsstrategie: Die verwendete Handelsstrategie (z. B. Trendfolge, Gegen-Trend-Strategie oder Breakout-Strategie) kann die Wahl der MA-Einstellungen beeinflussen.


Dennoch gibt es einige beliebte MA-Einstellungen, die sich in der Praxis bewährt haben:

  • 20 Perioden: Gut für die Identifizierung kurzfristiger Trends.

  • 50 Perioden: Eignet sich gut für mittelfristige Trends.

  • 200 Perioden: Ein langfristiger Trendindikator.

Es ist wichtig zu beachten, dass dies nur einige Beispiele für beliebte MA-Einstellungen sind. Die beste Einstellung für deine individuellen Bedürfnisse hängt von deinen spezifischen Handelsbedingungen und deiner Risikobereitschaft ab. Es ist wichtig, verschiedene Einstellungen zu testen und zu beobachten, wie sie in verschiedenen Marktbedingungen funktionieren, um die besten Einstellungen für deine Handelsstrategie zu finden.


Zusätzlich zu den oben genannten Einstellungen solltest du auch andere Faktoren wie die Verwendung von mehreren MAs, die Berücksichtigung des Volumens und die Anwendung technischer Analysewerkzeuge in Betracht ziehen, um deine Handelsentscheidungen zu treffen.


Empfehlungen:

  • Beginne mit einfachen Einstellungen wie dem 20-Perioden-SMA oder dem 50-Perioden-SMA und experimentiere dann mit anderen Einstellungen, um zu sehen, welche am besten für dich funktionieren.

  • Verwende mehrere MAs mit unterschiedlichen Perioden, um verschiedene Trendstärken zu erfassen.

Denke daran, dass MAs nachlaufende Indikatoren sind und daher keine perfekten Kauf- oder Verkaufssignale liefern.


 

Golden-Cross Moving Average- Strategie


Die Golden Cross Moving Average-Strategie ist eine Handelsstrategie, die auf der Überkreuzung zweier gleitender Durchschnitte (Moving Averages) basiert: einem schnelleren und einem langsameren.


Das "Golden Cross" tritt auf, wenn der kürzere gleitende Durchschnitt den längeren gleitenden Durchschnitt von unten nach oben durchbricht.

Konkret bedeutet dies, dass der kurzfristige Moving Average (z. B. ein 50-Tage-EMA) über den langfristigen Moving Average (z. B. einen 200-Tage-EMA) kreuzt. Dieses Kreuzen wird als bullisches Signal betrachtet und deutet auf einen möglichen Beginn eines Aufwärtstrends hin.

Trader nutzen die Golden Cross-Strategie, um potenzielle Kaufsignale zu identifizieren und Positionen einzugehen, wenn dieses Kreuzen auftritt. Es wird angenommen, dass dieses Signal eine Änderung des langfristigen Trends signalisiert und daher als günstiger Zeitpunkt für den Einstieg in eine Long-Position angesehen wird.


Die Golden Cross-Strategie kann sowohl auf kurzfristigen als auch auf langfristigen Zeiträumen angewendet werden und wird oft von technischen Analysten verwendet, um die Stärke eines Trends zu bestimmen und Handelsentscheidungen zu treffen. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass wie bei allen Handelsstrategien keine Garantie für Erfolg besteht.


Golden-Cross auf dem Tageschart
Golden-Cross auf dem Tageschart.

Welche Einstellungen Swing Trader favorisieren


Die persönlich passende Einstellung sollte an deinen Handelsstil angepasst werden. Swing-Trader bevorzugen einen ruhigeren Ansatz mit ihrer Swing-Trading-Strategie. Deshalb verwenden sie einen schnellen EMA z.B. mit einer Einstellung von 50 und einen langsamen EMA mit einer Einstellung von 200. Als übergeordneten Trendfilter nutzen sie einen dritten EMA mit einer Einstellung von 400. Auf dem nächsten Bild siehst du einen MA- Ribbon Indikator, welcher die "Lücke" zwischen den MAs farblich ausfüllt.


MA-Ribbon-filled-indicator mt5 (50+200 EMA) & EMA 400.
MA-Ribbon- Indikator (50+200 EMA) & EMA 400.

Ich stelle jedem Leser den MA-Ribbon-Filled Indikator kostenfrei zu Verfügung.


MA_ribbon_V2
.rar
RAR herunterladen • 21KB

Installationsanleitung:

  • Öffne den MT5, klicke auf Datei, dann auf Dateiordner öffnen

  • Wähle in dem Ordner MQL5 aus und in diesem Ordner Indicators

  • Kopiere den Indikator in das Verzeichnis

  • Starte den MT5 neu

  • Klicke auf Ansicht, dann auf Navigator

  • Links im Navigator Doppelklick auf den Indikator MA_ribbon_V2



Viel Spaß beim Ausprobieren des Indikators und mögen deine Trades immer erfolgreich sein! www.excel-trading.de

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